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VNPY打造量化交易系统实战 6课

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vn.py项目起源于国内私募的自主交易系统,2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献,目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架,用户群体也日渐多样化,包括私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、个人投资者等。

课程介绍:

随着国内量化投资的发展,第三方量化平台费用昂贵,策略保密性差,开发环境局限等弊端不断涌现。VNPY作为一个开源的量化交易系统项目,具备降低交易者的开发门栏,不断地维护系统的稳定性,保护了交易员策略的保密性,零费用等优点。将是机构和个人交易者升级交易系统的首选。另外基于python的量化交易系统具备极强的拓展性,在数据统计,人工智能策略开发方面,能帮助您占领先机。

特别提醒:

本课程精心设计平缓的学习曲线,从编程基础,量化投资等多方面帮助学员进行梳理知识库。使学员具备0基础就可以根据教学安排一步步进行VNPY交易框架的学习开发。

课程内容:

1.TA-LIB技术分析库的使用。
用python制作常用指标,均线,布林通道,SAR等。
2.历史情数据的获取和保存
使用万德获取行情数据。
MangoDB数据库存储和获取。
3.量化数据分析
利用numpy进行数据统计。
利用pandas进行金融时间序列分析。
4.数据可视化
金融时间序列的可视化。
相关性矩阵的可视化。
K线图的可视化。
5.VNPY框架的学习
1、介绍软件框架
1.1VNPY的目标与定位
1.2VNPY项目的组成
2、VNPY的环境
2.1在本机安装Python环境
2.2VNPY的开发环境
3、深入VNPY
3.1事件驱动(消息引擎)
3.2CTP接口(行情/交易)
3.3主引擎
3.4CTA引擎
3.5数据引擎
3.6风控模块
3.7回测引擎
4、在VNPY上编写策略
4.1策略运行逻辑
4.2策略模板
4.3策略初始化
4.4运行数据持久化
4.5策略风控
4.6策略状态监控
4.7日内策略逻辑
4.8隔日策略逻辑
5、策略回测
5.1回撤数据准备
5.2策略原理
5.3回撤陷阱
5.4回撤优化
6.利用VNPY框架
创建策略,优化,回测。
项目一:基于vnpy,Talib的趋势模型
三均线趋势策略。
浮赢加仓趋势网格策略。
项目二:基于vnpy的套利模型
利用相关系数进行跨品种配对交易。
利用跨期价差进行跨期套利。

资源下载

链接:https://pan.baidu.com/s/1Rlq_cpr4cPOlaOM7HIQ0xQ
提取码:j50x

 

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